確率変数と確率分布表
さいころを投げたときの「出た目」や、くじを引いたときの「当たった金額」のように、試行の結果によって値が決まり、しかもその値の出方に確率がともなう変数を確率変数という。確率変数がとりうる値と、それぞれの値をとる確率をまとめた表を確率分布表という。
例として、硬貨を2枚投げて表の出た枚数を \(X\) とする場合を考えよう。2枚の硬貨の出方は「表表」「表裏」「裏表」「裏裏」の4通りで、これらはすべて同じ確率 \(\dfrac{1}{4}\) で起こる。それぞれの出方で \(X\) の値は次のようになる。
| 硬貨の出方 | 表表 | 表裏 | 裏表 | 裏裏 |
|---|---|---|---|---|
| 確率 | \(\frac{1}{4}\) | \(\frac{1}{4}\) | \(\frac{1}{4}\) | \(\frac{1}{4}\) |
| 表の枚数 \(X\) | 2 | 1 | 1 | 0 |
\(X=1\) になるのは「表裏」「裏表」の2通りなので確率は \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}\)。同じ値になる出方をまとめると、\(X\) の確率分布表がつくれる。
| \(X\) | 0 | 1 | 2 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| \(P\) | \(\frac{1}{4}\) | \(\frac{1}{2}\) | \(\frac{1}{4}\) | 1 |
・すべての確率は \(0\) 以上(\(p_i \ge 0\))
・確率の合計はちょうど1(\(p_1+p_2+\cdots+p_n=1\))
表を作ったら、必ず横の合計が1になっているか確認する習慣をつけよう。
期待値(平均)と分散・標準偏差
確率変数 \(X\) が \(x_1, x_2, \ldots, x_n\) の値を、それぞれ確率 \(p_1, p_2, \ldots, p_n\) でとるとき、\(X\) の期待値(平均) \(E(X)\) は「値 \(\times\) 確率」を全部たしたもの。散らばりの大きさを表す分散 \(V(X)\) は、平均からの偏差の2乗の期待値だ。
\[E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum x_ip_i\]分散 \(V(X)\) は「\((X-m)^2\) の期待値」(\(m=E(X)\))として定義されるが、実際の計算では次の変形(計算のコツ)を使うと速い。
\[V(X) = \sum (x_i-m)^2p_i = E(X^2) - \{E(X)\}^2\]標準偏差 \(\sigma(X)\) は分散の正の平方根。
\[\sigma(X) = \sqrt{V(X)}\]例題 1個のさいころを1回投げるとき、出る目 \(X\) の期待値 \(E(X)\)、分散 \(V(X)\)、標準偏差 \(\sigma(X)\) を求めよ。
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aX+b の平均・分散
確率変数 \(X\) を定数倍したり定数を足したりしてできる新しい確率変数 \(aX+b\) の平均・分散は、\(X\) の平均・分散から公式で計算できる。いちいち新しい分布表を作り直さなくてよいのが便利なところ。
例題 1個のさいころを投げて出た目を \(X\) とする。\(Y=2X+1\) とするとき、\(E(Y)\) と \(V(Y)\) を求めよ。
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独立な確率変数の和
2個のさいころを同時に投げるときのように、2つの確率変数 \(X,\ Y\) を組み合わせて考えることも多い。和の期待値にはとても便利な性質がある。
さらに、\(X\) と \(Y\) が独立(一方の結果がもう一方に影響しない)ならば \[V(X+Y) = V(X)+V(Y)\] 分散の加法性は独立なときだけ成り立つ、という違いに注意。
例題 2個のさいころを同時に投げる。それぞれの出た目を \(X,\ Y\) とし(\(X,\ Y\) は独立)、和を \(S=X+Y\) とする。\(E(S)\) と \(V(S)\) を求めよ。
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答えを入力して「採点」を押すと○×が出るぞ。分数は「7/2」のように、割り切れないときはそのまま分数で入力しよう。
わからないときは「解説を見る」で解き方を確認しよう。
1枚の硬貨を1回投げ、表が出たら1点、裏が出たら0点を得るとする。得点を \(X\) とするとき、期待値 \(E(X)\) を求めよ。
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1個のさいころを1回投げるとき、出る目 \(X\) の期待値 \(E(X)\) を求めよ。
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問2の \(X\)(さいころの出る目)について、分散 \(V(X)\) を求めよ。
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1個のさいころを1回投げ、偶数の目が出たら10点、奇数の目が出たら0点を得るとする。得点を \(X\) とするとき、期待値 \(E(X)\) と分散 \(V(X)\) を求めよ。
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10本中2本が当たり(賞金100円)、8本がはずれ(賞金0円)のくじがある。1本引いて当たった金額を \(X\) とするとき、期待値 \(E(X)\) を求めよ。
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問5の \(X\)(くじの当たり金額)について、分散 \(V(X)\) を求めよ。
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1個のさいころを1回投げて出た目を \(X\) とする。\(Y=3X-2\) とするとき、期待値 \(E(Y)\) を求めよ。
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問7の \(Y=3X-2\) について、分散 \(V(Y)\) を求めよ。
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2個のさいころを同時に投げるとき、出た目の和 \(X+Y\) の期待値 \(E(X+Y)\) を求めよ。
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問9の \(X,\ Y\)(2個のさいころの目、独立)について、分散 \(V(X+Y)\) を求めよ。
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硬貨を3枚投げて表の出た枚数を \(X\) とする。\(X\) の確率分布は下の表の通りである。期待値 \(E(X)\) を求めよ。
| \(X\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| \(P\) | \(\frac{1}{8}\) | \(\frac{3}{8}\) | \(\frac{3}{8}\) | \(\frac{1}{8}\) | 1 |
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問11の \(X\)(3枚の硬貨の表の枚数)について、分散 \(V(X)\) を求めよ。
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1等(500円)が1本、2等(100円)が2本、はずれ(0円)が7本、計10本のくじがある。1本引いて当たった金額を \(X\) とするとき、期待値 \(E(X)\) と分散 \(V(X)\) を求めよ。
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1個のさいころを1回投げて出た目を \(X\) とする。\(Y=-2X+5\) とするとき、期待値 \(E(Y)\) と分散 \(V(Y)\) を求めよ。
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2個のさいころを同時に投げ、出た目の和を \(S=X+Y\)(\(X,\ Y\) は独立)とする。\(Z=2S-1\) とするとき、期待値 \(E(Z)\) と分散 \(V(Z)\) を求めよ。
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硬貨を1枚投げて、表が出たら3点、裏が出たら\(-1\)点を得るとする。この試行を独立に2回行い、得点の合計を \(T\) とする。期待値 \(E(T)\) と分散 \(V(T)\) を求めよ。(まず1回分の得点 \(X\) について \(E(X),\ V(X)\) を求めてから考えよう)
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ここから先はPDF限定の腕試し。分布表を自分で作る問題や、公式を組み合わせて使う問題に挑戦しよう。
硬貨を2枚投げて、表の出た枚数を \(X\) とする。確率分布表を自分で作り、期待値 \(E(X)\) と分散 \(V(X)\) を求めよ。
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2個のさいころを同時に投げる。それぞれの出た目を \(X,\ Y\)(独立)とするとき、和の期待値 \(E(X+Y)\) と、積の期待値 \(E(XY)\) をそれぞれ求めよ。
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2個のさいころを同時に投げ、出た目をそれぞれ \(X,\ Y\)(独立)とする。\(Z=3X-2Y+4\) とするとき、期待値 \(E(Z)\) と分散 \(V(Z)\) を求めよ。
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1等(200円)が1本、2等(50円)が3本、はずれ(0円)が6本、計10本のくじがある。1本引いて当たった金額を \(X\) とする。まず1回分の期待値 \(E(X)\) と分散 \(V(X)\) を求めよ。さらに、この抽選を独立に2回行うときの合計金額を \(T\) とし、\(E(T)\)、\(V(T)\) を求めよ。
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1個のさいころを1回投げて出た目を \(X\) とする。\(Y=aX+b\)(\(a>0\))とするとき、\(E(Y)=10\)、\(V(Y)=\dfrac{35}{3}\) となるように \(a,\ b\) の値を定めよ。